18 апреля 2019, Четверг, 16:12
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.Дзен

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

08 октября 2003, 19:57

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевскую премию по экономике получили Роберт Энгл и Клив Грейнджер. Как сообщается на сайте Нобелевского комитета, премия присуждена за «методы анализа экономического временного ряда с учетом изменяющихся во времени условных дисперсий».

Исследователи используют временные ряды данных, то есть серии наблюдений в хронологическом порядке, для проверки гипотез экономической теории. Такие временные ряды представляют динамику изменения ВВП, учетных ставок, цен и т.д., пишет РБК. В 80-е годы сегодняшние лауреаты вывели новые методы статистических исследований, с помощью которых можно оценить два ключевых понятия множества экономических временных рядов: изменяющуюся во времени волатильность и нестационарность.

На финансовых рынках случайные колебания с течением времени v волатильность v особенно важны, поскольку стоимость акций, опционов и других финансовых инструментов зависит от уровня их рисков. Колебания могут значительно изменяться с течением времени: турбулентные периоды со значительными колебаниями сменяются периодами незначительных колебаний. Несмотря на такую изменяющуюся во времени волатильность, при отсутствии альтернативы исследователи применяли статистические методы, основанных на принципе постоянной волатильности.

Открытие Роберта Энгла таким образом стало шагом вперед в этой области. Он развил методы статистического моделирования изменяющейся со временем волатильности. Его модели стали необходимым инструментом не только для исследователей, но и для аналитиков финансовых рынков, которые используют эти модели для оценки стоимости активов и рисков портфельных инвестиций.

Большинство макроэкономических временных рядов образуются в соответствии со стохастическим принципом, чтобы временное распределение, например, ВВП имело долгосрочный эффект. Такие временные ряды называются динамическими, они отличаются от стационарных, которые не растут со временем и колеблются вокруг заданной величины.

Клив Грейнджер продемонстрировал, что статистические методы, применяемые для стационарных временных рядов, могут дать абсолютно неверные результаты в случае, если их применения к динамическим рядам. Его существенным открытием стало то, что определенные комбинации динамических временных рядов могут быть неизменными во времени, что позволяет корректировать статистические выводы.

К.Грейнджер назван этот феномен коинтеграцией. Он развил методы, которые стали бесценными для систем, где краткосрочная динамика отражает значительные случайные дестабилизирующие факторы, а долгосрочная v ограничена экономическим равновесием.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus

Главные новости

15:54Российское ТВ покажет дебаты Зеленского и Порошенко
15:35Владимир Путин принял президента Эстонии впервые за 10 лет
15:11В Кремле подтвердили встречу с советником Трампа
14:51Владимир Путин встретится с Ким Чен Ыном до конца апреля
14:40В Петербурге обсудят новые горизонты университетской репутации
14:32Опубликован список запрещенного импорта с Украины
14:15Россия уступила Венесуэле и Свазиленду в рейтинге свободы прессы
13:51Друзья сообщили о кончине вдовы Евгения Евстигнеева
13:33Дума разрешила билетерам в кинотеатрах требовать паспорт
13:10Число осужденных по экономическим статьям в России поставило рекорд
12:51Россия запретила экспорт нефти на Украину
12:32Турчинов предложил признать Россию распространителем терроризма
12:13В редакцию «Росбалта» в Москве пришли с обыском
11:51Дума приняла закон об «ипотечных каникулах»
11:31Менее половины опрошенных россиян сочли себя средним классом
11:10Врачи из госпиталя Бурденко вылетели в Уфу для лечения Дмитрия Быкова
11:07СМИ: «дело Арашуковых» приближается к Туле
10:52Замглавы Минкульта опровергла выделение средств на ремонт Нотр-Дама
10:32ФСБ выявила хищения у разработчика защиты от биологического оружия
10:11ГАЗ попросил у государства 30 млрд рублей из-за санкций
09:50СМИ узнали о визите в Москву советника Трампа
09:32Михельсон сместил Лисина с первого места в рейтинге богатейших россиян
09:13Северная Корея испытала новое тактическое оружие
07:47Глава Росводресурсов сообщил о планах по введению нового налога
07:11Команда Зеленского опровергла данные о контракте с лоббистами из США
06:36В интернете появилось видео ДТП с туристическим автобусом на Мадейре
06:24Завершились испытания Boeing 737 Max с новым программным обеспечением
05:58СМИ сообщили о возможном уходе главы Минэнерго США
05:12Главный онколог Минздрава РФ сообщил о росте числа раковых больных
04:37Зеленский нанял американских лоббистов за 60 тысяч долларов
03:47Минкульт выдал прокатное удостоверение «Братству» Лунгина
03:25Журналисты сообщили о поломках смартфона Samsung Galaxy Fold
02:51Парламент Греции одобрил решение потребовать репараций у ФРГ
02:11Число жертв аварии автобуса на Мадейре достигло 29
01:26ФАС завела дело на три интернет-сервиса для поиска работы
00:41В работе Google произошел сбой
00:10В Судане задержаны братья экс-президента аль-Башира
17.04 23:23СМИ сообщили о проведении саммита G20 в Саудовской Аравии
17.04 22:54Минфин США ввел санкции против сына президента Никарагуа
17.04 22:52Развитие уникального черепа латимерии проследили с помощью новых технологий
17.04 22:10На Мадейре иностранные туристы погибли в ДТП с автобусом
17.04 21:34СМИ узнали о возможном назначении Назарбаева почетным главой ЕАЭС
17.04 20:54Дагестан выделил 2,8 млн рублей на съемку своих границ
17.04 20:32В Госдуму внесен законопроект о российском агротуризме
17.04 19:56Путин призвал проводить судебную реформу «медикаментозными средствами»
17.04 19:28Арест всех моряков с кораблей ВМС Украины продлили до 24 июля
17.04 18:51Во Франции «с интересом» изучают предложение Путина о помощи Нотр-Даму
17.04 18:35Конфликт актера Панкратова-Черного на борту самолета попал на видео
17.04 18:15Футболист Кокорин принес извинения избитому чиновнику
17.04 17:58В Перми решили отказаться от троллейбусов

Редакция

Электронная почта: [email protected]
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2019.